By Susanne Kruse

ISBN-10: 3658078731

ISBN-13: 9783658078737

ISBN-10: 365807874X

ISBN-13: 9783658078744

Begleitend zum Buch Aktien-, Zins- und Währungsderivate soll mit dieser Formelsammlung den Lesern, darunter insbesondere Studierende und Praktiker in den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Innenrevision von Banken und Industrieunternehmen, ein übersichtliches Nachschlagewerk der im Buch dargestellten Formeln zur Bewertung und Risikoanalyse von Derivaten in die Hand gegeben werden.

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15) KyRN(O) Basis Point Values einer Floating Rate Note mit jährlichem Kupon und Laufzeit T Ja1ue bzgl. des Zero-Zinssatzes z(O, t), t S T BPV, = KRD,' KFRN(O) . 18) wobei s der vereinbarte Spread und KFRN(O) der aktuelle Kurs der Floating Rate Note sind. 111 Forwards und Futures S. 1007/978-3-658-07874-4_5, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 S. 9) Forward-Preis eines Aktienindex mit bekannter Dividendenrendite div Fs,(T) = SI(O) . ,. 11) während sich die kurzfristige Sensitivität des Aktienforwards aus Sicht des Verkäufers als das negative Delta des Aktienforwards -1 darstellt.

18) wobei s der vereinbarte Spread und KFRN(O) der aktuelle Kurs der Floating Rate Note sind. 111 Forwards und Futures S. 1007/978-3-658-07874-4_5, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 S. 9) Forward-Preis eines Aktienindex mit bekannter Dividendenrendite div Fs,(T) = SI(O) . ,. 11) während sich die kurzfristige Sensitivität des Aktienforwards aus Sicht des Verkäufers als das negative Delta des Aktienforwards -1 darstellt. Delta des Aktienforward. 12) während sich die kurzfristige Sensitivität des Aktienforwards aus Sicht des Verkäufers als das negative Delta des Aktienforwards - e- q 'T darstellt.

8) aus Sicht des VerkäufeTs Preis des Forwards aus Sicht des Verkäufers = (F - FK(T)) . 9) wobei FK(T) der aktuelle Forward-Preis deT Anleihe mit Erfüllungszeitpunkt T ist. 10) wäluend sich die Ausgleichszahlung aus Sicht des VeTkäufers als deT negative AusgIeichsbetrag darstellt. Berechnung des impliziten, linearen TeTminzinses FR"n(t, T). 11) S. 1007/978-3-658-07874-4_8, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 22 Devisenforwards und -futures Rtstkoanalyse von Devisenforwards Delta eines Devisenforwards (normiert auf eine Änderung um einen Tick) • aus Sicht des Käufers IJ.

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Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate by Susanne Kruse


by Paul
4.2

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