By Peter Hanker

ISBN-10: 3322825809

ISBN-13: 9783322825803

ISBN-10: 3322825817

ISBN-13: 9783322825810

Peter Hanker ist Leiter der Bankenbetreuung der DG financial institution Zentrale Frankfurt und der Niederlassung Kassel. Namhafte Spezialisten im Bereich des Kreditrisikomanagements ergänzen das Werk mit ausgewählten Beiträgen.

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Statt des sen werden Gewinne bzw. Verluste durch eine Glattstellung der Position realisiert. Der Kaufer eines Zinsfutures (Long-Position) ubernimmt die Verpflichtung zur Obernahme der Anleihe, der Verkaufer (Short-Position) verpflichtet sich zur Lieferung. I I Kaufer eines Zinsfutures Long-Position J Hat die Verpflichtung, am Liefertag ein dem Kontrakt in bezug auf Laufzeit und Verzinsung entsprechendes Zinsinstrument zu dem im voraus festgelegten Preis zu kaufen. Zinsfutures I I I Verkiiufer eines Zinsfutures Short-Position t Hat die Verpflichtung, am Liefertag ein dem Kontrakt in bezug auf Laufzeit und Verzinsung entsprechendes Zinsinstrument zu dem im voraus festgelegten Preis zu verkaufen.

R. einmal jahrlich, so daB zu diesem Termin meist eine Ausgleichszahlung in Hohe der Differenz von falligen variablen Zinsen und falligen Festzinsen stattfindet. 49 Festsatzzahler variabler Zins ~. -'" Festzins Festsatzempfcinger Abbildung 16: Zahlungsstrome eines Zinsswaps Mit Hilfe von Zinsswaps konnen varia bel verzinste Darlehen und Geldanlagen gebtihrenfrei in einen Festzinssatz getauscht werden und umgekehrt. Der Vorteil ist, daB erwartete Zinsanderungen schneller abgesichert bzw. ausgenutzt werden konnen als tiber herkommliche Instrumente.

Einem Tag bis zwei Jahre handelbar. Der Schatz-Future bezieht sich auf kurzfristige Schuldverschreibungen des Bundes und der Treuhandanstalt mit Laufzeiten von 1,75-2,25 Jahren, der Bobl-Future auf deutsche 60 Bundesanleihen mit 3,5-5 Jahren Laufzeit und der Bund-Future auf deutsche Bundesanleihen im Laufzeitenbereich von 8,5-10 J ahren. In den einzelnen Futurearten werden jeweils mehrere Falligkeiten gehandelt. Wahrend bei den kurzfristigen Einmonats- und Dreimonats-Euromiuk-Futures-Kontrakten sechs bzw.

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Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken: Instrumente und Strategien zur Risikominimierung in Banken by Peter Hanker


by Donald
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