By Bernhard Wondrak (auth.)

ISBN-10: 3662415372

ISBN-13: 9783662415375

ISBN-10: 3790803413

ISBN-13: 9783790803419

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VT (f) das maximale Endvermögen auf,x s - we~st. Den Risikobereich, der sich nach der Vorgabe des Mindestendvermögens ergibt (R) , bezeichnen wir a~s vorgegebenes Risikopotential: ( 1 • 3) R Die Unterschiede zwischen einem vorgegebenen und einem effektiven Risikopotential verdeutlicht nochmals Abbi~dung 2. 1 l Die Verwendung dieser Entscheidungsrege~, Maximierung einer Zie~größe unter Einha~tung eines Anspruchsniveaus einer anderen Zie~größe, kann genere~l Probleme aufwerfen, wenn zwei A~ter­ nativen dieselben Maxima aufweisen und mit unterschiedlichen Werten das Anspruchsniveau übertreffen.

273. Vgl. 202-204 und (1981b). Vgl. Schmidt (1981), s. 272-277. S) In der amerikanischen Finanzierungsliteratur haben sich vor allem Grove (1966) und (1974) und in jüngster Zeit Kaufman und Malliaris (1983) mit Verfahren zur Begrenzung der Zinsrisiken aus der zinsgebundenen Aktiva und Passiva der Banken beschäftigt. 32 Fisher und Weil 1 ) erstmals die ouration-Kennzahl zur Konstruktion von Portefeuilles festverzinslicher Wertpapiere mit dem Ziel eingesetzt, das Endvermögen aus dem Portefeuille am Planungshorizont gegen unerwartete Zinsänderungen abzu- sichern.

306-309). h. mit zwei verschiedenen A~ternativen Martkzins i können für ~inen Zins i 1 ~ i niemals dieselben Maximalendver0 mögen erreicht werden. 4. ZUSAMMENFASSUNG Das vollständige Entscheidungsmodell ist wie folgt beschrieben: - Als Umweltzustände werden nur Zinsseenarien berücksichtigt; der Anleger hat kein Wahrscheinlichkeitsurt eil über den Eintritt der Umweltzustände; er trifft die Entscheidung bei Unsicherheit im engeren Sinne. - Die Anlagealternativen bzw. -strategien sind durch Wertpapierportefeuilles beschrieben.

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Management von Zinsänderungschancen und -risiken by Bernhard Wondrak (auth.)


by Mark
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