By Peter Ott

ISBN-10: 3322821684

ISBN-13: 9783322821683

ISBN-10: 3835001604

ISBN-13: 9783835001602

Die Vorschriften zur Eigenmittelausstattung von Versicherungsunternehmen werden zur Zeit überarbeitet (Solvency II). Ähnlich wie bei Basel II für Banken wurden drei Säulen definiert: Säule I besteht aus den quantitativen Modellen und Methoden zur Berechnung der Solvenzanforderung von Versicherungsunternehmen, Säule II umfasst die Verfahren zur Prüfung dieser Modelle durch die Aufsichtsbehörden und Säule III beinhaltet die Darstellung und Kommunikation der Ergebnisse.

Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander:
" Welche Anforderungen müssen Modelle erfüllen, durch die das gesamte Versicherungsgeschäft abgebildet wird, um die Höhe der notwendigen Eigenmittel (ökonomisches Kapital) zu bestimmen?
" Mit welchem Verfahren können die Adäquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung geprüft werden?

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Anzstichtag aus bis zum Ende des Geschiiftsjahres geschlossenen Vertrligen zu rechnen ist, zu bilden. 69 Vgl. [Ott, Rockel, 2004], Seite 800 If. 3. Marktrlsiko Auch im Kapitalanlagebereich fiihren die Entscheidungen nicht zu bestimmten Ergebnissen, sondern zu Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Ergebnissen. 70 Das Informationsdefizit iiber das Erreichen von Zielen des Kapitalanlagebereichs wird als Kapitalanlagerisiko bezeichnet. Das Kapitalanlagerisiko unterliegt gemiiB einer Einteilung auf den Ursachen der Entstehung basierend einem Bonitiits-, Anteilseigner-, Zinsiinderungs-, Wiihrungsiinderungs- und Wertiinderungsrisiko.

Mtzlala si ala Entwlcklung Intamer Varlablan EnlWIcklung ntamer Varlablan Abb. 1. Zielhierarchie4s Das Ziel der Erfiillbarkeit der Verpflichtungen gegentiber den Versicherungsnehmem ffihrt zu einer Reihe von Unter- und Mitte1zielen, zwischen denen Mittel-Zweck-Beziehungen bestehen. 46 Analog zu dieser Zielhierarchie ergibt sich eine Risikohierarchie. 47 In dieser Arbeit wird das Ober-Risiko aus dern Ziel der Untemehmenserhaltung abgeleitet und daher als das Informationsdefizit tiber das Vorhandensein von ausreichend Eigenkapital zur Erfiillung der Verpflichtungen des Versicherungsuntemehmens definiert.

117 Ein Entscheidungstriiger in einem Versicherungsunternehmen, der rational entscheiden und folglich die Alternative mit den gemessen an seinen Zielen besten Ergebnissen wiihlen mochte, muss sich klar dariiber werden, welche Ergebnisse er mit welcher Intensitiit wiinschenswert findet. 118 Hierzu hat der Entscheidungstriiger Priiferenzen zu entwickeln. In einer Entscheidungsmatrix werden die Informationen iiber das Entscheidungsfeld mit den in der Ergebnismatrix noch nicht erfassten Priiferenzen verbunden.

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Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen: Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung by Peter Ott


by Donald
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